¡Por fin vamos a empezar con un poco de práctica! La teoría está bien pero como dicen por ahí ‘pensamiento sin acción es pura ficción’ así es que, manos a la obra…
Como ya dijimos los principales elementos que conforman un Sistema de Trading son:
- La entrada
- La salida
- La gestión de la posición
- La gestión del riesgo
- La gestión del capital
En este artículo vamos a crear un sistema básico y a implementarlo en NinjaTrader. Para quien no lo conozca NinjaTrader es una plataforma de trading muy potente que nos permite crear nuestros propios indicadores y estrategias: podemos programarlos, probarlos, hacer backtesting (que como veremos más adelante es ver qué hubiera ocurrido si hubiéramos ejecutado mi estrategia en el pasado), ponerla a prueba en simulado (sin dinero real) y, por supuesto, operarla cuando llegue el momento. Si no la conoces y necesitas instalártela te animo a que vayas en el menú a ‘Enlaces / Plataforma recomendada’ donde tienes más información y puedes descargártela. Cualquier duda que te surja déjame un comentario y haré todo lo que esté en mi mano para ayudarte.
NOTA: Por si lo necesitas, hay en Youtube un vídeo de TraderNinja donde te indican como instalar la plataforma. Si no sabes como hacerlo te recomiendo que lo veas.
Definimos el sistema
Empecemos pues… Lo primero que vamos a hacer es definir cada uno de los elementos del sistema y, como el objetivo es aprender los conceptos, vamos a priorizar por la sencillez no por su rentabilidad. Para ello vamos a suponer que vamos a operar con una cuenta de 10.000$.
Entrada: para la entrada vamos a utilizar dos medias móviles una rápida de 7 velas que pintaré en azul y otra más lenta de 14 velas que pintaré en rojo. La condición de entrada será la siguiente:
Si no estamos dentro del mercado entraremos largos cuando la media rápida (7 velas) corte hacia arriba la media lenta (14 velas)
Si no estamos dentro del mercado entraremos cortos cuando la media rápida (7 velas) corte hacia abajo la media lenta (14 velas)
Salida: La salida la vamos a hacer por stop de beneficio (stop profit) o por stop de pérdidas (stop loss), lo que antes ocurra. Vamos a poner una cantidad fija de 200$ por contrato. Si el beneficio llega hasta el stop de beneficio cerramos la posición y hemos ganado. Si por el contrario el precio se va en sentido contrario y toca el stop de pérdidas cerramos la posición y hemos perdido.
Gestión de la posición: Sencillito, siempre vamos a entrar con un contrato y no vamos a incrementar la posición en ningún momento.
Gestión del riesgo: en este caso como con la salida ya ponemos un stop loss asumiremos que limitamos el riesgo a 200$ de pérdida por operación, al menos en teórico, pues como ya veremos hay una cosa llamada ‘deslizamiento’ que puede hacer que sea un poco más o menos, pero ya lo estudiaremos más adelante. Con ello, lo que estamos diciendo, es que como mucho por operación podemos perder un 2% de nuestro dinero.
Gestión del capital: como esta parte es un poco más compleja iremos hablando de ella en otro artículo. Aquí, lo que tendríamos que concretar es cómo voy incrementando el número de contratos conforme crece mi cuenta de trading, como los voy disminuyendo si entro en una racha de pérdidas y en qué momento dejo de operar la estrategia porque sospecho que no da los beneficios esperados.
Y lo implementamos
Con el fin de que no tengas que perder mucho tiempo te voy a dar la estrategia ya programada para que te la descargues y te la instales. Si sigues estos pasos es muy sencillo.
1.- Descarga el fichero SdI_CruceDeMedias
2.- En NinjaTrader ves al menú ‘Tools / Import / NinjaScript’
3.- Dile la ruta donde está el fichero que te acabas de descargar, SdI_CruceDeMedias.zip y sigue los pasos
En estos momentos, si abres una ventana del editor de NinjaScript (New / NinjaScript Editor) en la carpeta de estrategias ya podrás seleccionarla y abrirla.
Para probarla lo que vamos a hacer es abrir la estrategia en una ventana del e-mini SP con velas de 30 minutos (puedes coger cualquier timing pero para este caso te recomiendo este). Para ello ábrete el gráfico, dale al icono de ‘estrategias’ y añade ‘SdI_CruceDeMedias’. Muy importante, acuérdate de marcar la casilla de ‘Enabled’ para que la estrategia esté activa, si no no hará nada.
Si todo ha ido como esperábamos tendrás que ver algo como esto…
Y ya la tienes. Es más ¿por qué no pruebas un día a operarla en simulado? Lo único que tienes que hacer es entrar sobre las 15:25 hora española (GMT+2) abrir el gráfico y conectarla. Esto te permitirá ir familiarizándote, si no lo estás ya, con la operación automática de sistemas de trading. Déjala en ejecución hasta las 22:15 (GMT+2) y luego me cuentas que tal ¿vale?
Y en cuanto a la programación de la misma y de cómo se programa en NinjaTrader lo iremos viendo más en detalle en sucesivos posts, pero, por si la curiosidad no te deja esperar, ya te digo que las líneas más importantes de la estrategia que estamos implementando son donde configuramos que la salida será cuando ganemos o perdamos 200$:
SetProfitTarget(CalculationMode.Currency, 200);
SetStopLoss(CalculationMode.Currency, 200);
Y donde indicamos si entramos largo o corto:
// en caso contrario, si la media rápida cruza hacia arriba la media lenta entramos largo
if (CrossAbove(mediaRapida, mediaLenta, 1))
EnterLong();
else
if (CrossBelow(mediaRapida, mediaLenta, 1))
EnterShort();
Te animo a que juegues un poco con ella para que te vayas familiarizando con el código.
¿Qué te ha parecido este artículo? Como siempre te agradeceré mucho si me dejas tus comentarios…
¡Nos vemos en el próximo artículo!