¡Vamos llegando! Cada vez estamos más cerca de crear nuestro propio sistema de inversión. En el post de hoy vamos a ver cuáles son los pasos, a alto nivel, que tenemos que dar para poder crear nuestro propio sistema automático. Porque crearlo no es solo el programarlo, que, aunque es un paso totalmente necesario, no es el que nos asegurará el éxito. Un sistema, antes de operarlo en real, tiene que estar analizado y probado, ¿por qué?, porque queremos que sea rentables, ¿no?
Los pasos que tenemos que dar son los siguientes:
Te los cuento:
Fase 1 – Diseño
El diseño es la fase donde tenemos que pensar cómo se va a comportar nuestro sistema. ¿Cuáles son las reglas de entrada?, ¿y las de salida?, ¿cuántos contratos debo operar?, ¿dónde debo situar el stoploss?… Estas y otras preguntas parecidas deberemos concretarlas para poder pasar a la siguiente fase. A diferencia de los humanos, a los ordenadores les gustan las instrucciones muy concretas, por lo que vas a tener que esforzarte en ello.
Fase 2 – Programación
Sin duda, y aunque ahora pueda parecerte un mundo, esta es la fase más sencilla. Sí, ya lo sé, programar no es fácil, pero sólo al principio. En cuanto aprendes a hacerlo esta es la parte más rápida. Si necesitas ayuda en ello no dudes en decírmelo y veré la forma de ayudarte. ¡Déjame un mensaje!
Fase 3 – Pruebas iniciales
El primer filtro. Una vez implementado nuestro sistema debemos ver qué pinta tiene. En esta fase haremos unas pruebas iniciales para saber cómo responde. Tienes que tener en cuenta que cuando probamos con datos históricos un sistema, el resultado que te da es una cota superior del resultado que te dará en real, es decir, si las pruebas te dicen que puedes ganar 1.000€ la realidad será que ganarás menos de 1.000€.
Esta fase es muy importante para no perder tiempo. Si en las pruebas iniciales el rendimiento es malo ya puedes volver a la fase de diseño. No sigas adelante o te estrellarás.
Fase 4 – Ajuste y validación
Es aquí donde analizaremos, en teórico, el rendimiento que nos puede dar el sistema que estamos creando, veremos cómo se comporta y lo ajustaremos para que funcione de la mejor forma posible. En esta fase hablaremos de walk-forward analysis, del método montecarlo y de otras técnicas estadísticas que te permitirán tener la probabilidad de tu parte. Como ya sabemos, el sistema perfecto no existe, buscamos sistemas que tengan una gran probabilidad de ganar. Con lo que te enseñaré en esta fase mejoraremos esa probabilidad de éxito.
Fase 5 – Operativa en simulado
¡Ya casi está! Hemos diseñado nuestro sistema, lo hemos programado, las primeras pruebas tienen buena pinta y, analizándolo en profundidad, hemos conseguido muy buenos rendimientos con datos históricos. ¿Qué hacemos?, ¿nos tiramos a la piscina?
¡NO!, la respuesta en ¡NO!. Ya sé que tienes ganas, que estás seguro de que te vas a hacer rico, que no puedes perder ni un minuto de tiempo,… pero salvo que quieras morir en el intento tienes que hacer una prueba más. Debes poner tu sistema a operar en simulado durante tres meses y analizar los resultados. Si estos coinciden con los resultados que las pruebas de la fase de ‘Ajuste y Validación’ te han dado adelante, todo es ok, pero si no se parecen algo hemos hecho mal. Tendremos que volver a las fases anteriores y ver dónde está el fallo.
Te acabo de ahorrar un montón de dinero, pero aunque los resultados sean buenos, aun así, te voy a decir otro secreto: los resultados que conseguirás operando en simulado SIEMPRE serán mejores que los que conseguirás operando en real. ¡No te la juegues!
Fase 6 – Operativa en real
¡Por fin! ¡Ha llegado el día! Después de un largo camino ya puedo poner mi sistema a operar en real. ¡De esta me hago millonario!… O no…
Esta es la fase más difícil. Hasta ahora todo ha sido trabajar en teórico. Ganábamos dinero en teórico, perdíamos en teórico, no nos poníamos nerviosos… pero ahora entran en juego nuestros sentimientos, nuestros miedos, nuestras avaricias, y debemos haber pactado de antemano las reglas del juego. Vas a operar en real, vas a ganar dinero o perderlo en real. Si lo ganas todo va bien, pero si lo pierdes querrás tocar el sistema, ajustar la entrada o la salida, bajar el stop loss, subir el número de contratos… ¡Párate! Es aquí en donde te ayudaré a poner tu ‘Gran StopLoss’. Pero, ¿qué es eso?
Antes de empezar a operar en real habremos definido el tipo de comportamiento que esperamos de nuestro sistema y saber en qué momento debemos de parar de operarlo. Cuando lleguemos a esta fase te enseñaré técnicas para ver si todo va según lo esperado o, por el contrario, debemos haber cometido algún fallo en las fases anteriores y hemos dejar de operar. Si nuestro caso es este último pararás, y esto es lo que te evitará ir a la quiebra.
Creo que te estoy ofreciendo unas herramientas muy buenas ¿quieres aprenderlas? Déjame, por favor, un comentario con tu opinión y en qué te puedo ayudar y te ayudaré.
¡Nos vemos pronto!