En el anterior post clasificábamos los sistemas de inversión y su operativa según el grado de automatización en discrecionales, asistidos y automatizados. Estos últimos en internet los verás llamados de muy diversas formas: sistemas de inversión automáticos, trading automático, trading algorítmico (algorithmic trading), e incluso oirás hablar de HFT (High Frecuency Trading) o trading de alta frecuencia. En todos ellos nos referimos al hecho de que un ordenador decida y ejecute las operaciones contra el mercado. Las preguntas que nos hacemos son: ¿de verdad vale la pena automatizar un sistema de trading? y ¿cuáles son las ventajas de hacerlo? De ello va este artículo.

Como en cualquier otro aspecto de la vida, cualquier solución que adoptemos tendrá sus ventajas y sus inconvenientes. Empecemos por las principales ventajas.

Minimiza el aspecto psicológico del trading (psicotrading)

De todos es sabido que a la hora de operar hay momentos en que nos tiembla el pulso. Nos cuesta entrar e incluso en muchas más ocasiones, nos cuesta salir del mercado o lo hacemos de forma anticipada. Te aseguro que tu ordenador no tiene esos impulsos, en cuanto le digas lo que tiene que hacer lo hará, te guste o no.

Te obliga a cuestionarte y concretar las reglas del sistema

Uno de los puntos que ayudan a tener éxito en el trading es tener concretas las reglas del sistema y ejecutarlas siempre igual. Tienes que saber cuándo entrar, cuándo salir,  cómo gestionar el riesgo, etc. Evidentemente, si tienes que programarlo, tienes que tenerlas concretas y el ordenador se encargará de su ejecución. Con ello asegurarás operar siempre de la misma forma.

Puedes evaluar el sistema antes de operarlo en real

Si lo tienes automatizado puedes coger datos históricos y analizar qué habría pasado si hubieras operado con él. Es el llamado backtesting. Ya te aviso que cuando haces este tipo de pruebas el resultado que te da suele ser mejor que el que obtendrás operando en real, pero es una buena aproximación. En este blog te enseñaré como hacerlo.

Y ¿cuáles serían los inconvenientes? Básicamente dos

Programarlo supone un esfuerzo

Y supone un esfuerzo en un doble sentido. El primero es que hay que concretar de forma objetiva las reglas del sistema, pues hemos de poder programarlas, y el segundo el hecho de que hay que programarlo y hacer las pruebas pertinentes para saber que está implementado correctamente.

La intuición no se puede programar

Cuando operamos de forma discrecional, aparte de las reglas que nos hemos marcado, utilizamos la intuición. La práctica nos permite diferenciar ciertas situaciones que, aun siendo parecidas, unas son buenas oportunidades y las otras no. Esa intuición no la vas a poder programar. Como veremos en un futuro, utilizando técnicas de inteligencia artificial y aprendizaje automático, podemos hacer que nuestros algoritmos (programas) aprendan, pero este tipo de técnicas son complejas y aun queda mucho camino hasta que lleguemos ahí.

Conclusión

Automatizar las estrategias te puede aportar mucho valor, no es algo trivial pero el esfuerzo vale la pena. Valga la redundancia es «invertir» en que tus inversiones sean de mucha más calidad.

Mi consejo: lo mejor es que te las automatices tú. Ahora, si todavía no sabes cómo y tienes paciencia, en este blog te enseñaré como. Pero si tienes prisa tal vez también te puedo ayudar. Tú decides el camino.

Espero que te haya gustado y que me dejes todos tus comentarios y preguntas.

Declaración de riesgo: La operativa con Futuros y Divisas (Forex) tiene un riesgo sustancial y no es adecuado para todos los inversores. Un inversionista podría potencialmente perder la totalidad o más de la inversión inicial. El capital de riesgo es el dinero que se puede perder sin poner en peligro su seguridad financiera o estilo de vida. Sólo el capital de riesgo debería ser utilizado para la operativa y sólo personas con suficiente capital de riesgo deberían considerar operar en Futuros y Forex. Rendimientos pasados no son necesariamente indicativos de resultados futuros.

Declaración de resultados hipotéticos (Regla 4.41 del CTFC): Los resultados de rendimiento hipotéticos o simulados tienen ciertas limitaciones. A resultados reales desconocidos los resultados simulados no representan una operativa real. Además, dado que las operaciones no han sido ejecutadas, los resultados pueden estar sobrestimados o subestimados por el impacto de otros factores del mercado tales como la liquidez. Los programas de trading simulado en general están sujetos al factor de que el beneficio ha sido calculado con información retrospectiva. En ningún momento se debe interpretar que es posible lograr ganancias o pérdidas similares a las mostradas.